Computational Finance
Numerische Bewertung von Finanz-Optionen
Deterministische Methoden über partielle Differentialgleichungen
Stochastische Methoden, Simulation, Monte Carlo, Zufallszahlen
Algorithmen
Vorlesungs-Skript zum Herunterladen
Vieles ist erklärt in dem Lehrbuch: (6 Auflagen 2002 bis 2017)
 | Reviews aus den Buchbesprechungen FinReviews.pdf (45.45KB) |
| Inhalt Vorwort und Inhalt 6.Auflage Contents.pdf (154.47KB) |
